Сохранилась легенда, что когда в 1890 года Его высочество Принц Гальский, будущий король Эдуард VII, был по частным делам проездом в Париже, он не преминул заказать себе столик в «Мулен Руж», чтобы посмотреть, что же это такая за кадриль, слух о которой пронесся далеко за Ла-Маншем. Ля Гулю, танцуя французский канкан, высоко выбрасывая ноги и задрав нижние юбки аж до головы, узнала принца и без всяких колебаний крикнула Его высочеству, приветствуя: «О, Гальский, с тебя шампанское!».
Конечно, для исполнения этого бешеного танца, когда женщины и мужчины скачут козлами, задирая ноги выше головы необходима энергия и умение. Но нужны здесь еще и фантазия, и артистизм. Известная канканерка Маргарита Ригольбош вспоминает:
"Чтобы танцевать канкан, надобно иметь совсем особый темперамент, исключительный дух, тут нельзя ограничиваться воспроизведением составленной по правилам фигуры. Тут надобно изобретать, творить. Канкан — это сумасшествие ног. Когда я танцую, мною овладевает род помешательства: я забываю все… Музыка сжимается в моей груди, бросается в голову, как пары шампанского. При последней ноте ритурнели я в опьянении. Тогда исступление становится беспримерным. Мои руки в безумии, ноги тоже. Мне нужно движение, шум, содом; это род какого-то сотрясения, переливающегося из ног в голову. Все волнуется вокруг меня — декорации, мебель, свечи. Можно сказать, что все это сговорилось передавать мне музыку. В эту минуту, если бы стена стала передо мной, я бы, кажется, прошла и сквозь нее. Я люблю рукоплескания. Я бы хотела, когда танцую, чтобы гремел гром, сокрушались дома! Я бы хотела такой трескотни, которая и самых храбрых приводит в ужас: неумолкаемых ударов большого колокола Парижской Богоматери, землетрясения, последнего суда!.."
Сумасшедшие ночи в «Мулен Руж» продолжались вплоть до начала Первой мировой войны. Закрывшись в 1915 году, кабаре вновь было открыто лишь в 1921-м, став храмом мюзик-холла. Знаменитые артисты — от Ля Гулю до Мистингет, от Эдит Пиаф до Жозефин Беккер, от Мориса Шевалье до Ива Монтана — считали для себя честью выступать здесь.